第81章 榜单之外

  可是分钟级行情不是温度曲线，成交量不是传感器採样，停牌標记也不是设备掉线。

  如果连繫统的基本工作方式都没弄清楚，就急著下手清洗数据，那不叫审计。

  那叫把自己的无知写进脚本里。

  江临把下载页面暂时放到一边，新建了一个文档。

  標题只有四个字：量化补课。

  目標：学习这些数据在什么制度和流程下產生。

  他先从最基础的栏位开始查。

  开盘价，成交量，復权，涨跌停……

  每一个词他都只看最基础的定义，不往投资策略上发散。

  遇到讲十倍收益，稳定套利，资金曲线完美的帖子，直接关掉。

  遇到有人认真討论未来函数，倖存者偏差，样本外失效，滑点和衝击成本的长帖，才停下来读。

  两个小时后，他列出了六个必须先確认的制度性问题，从集合竞价边界到测试集隔离方式，並在纸上画出一条很粗糙的数据链路。

  最后评价为：量化数据不是市场本身，是市场经过多层设备，制度，软体和商业口径之后留下的影子。

  这句话写完，他又下载了数据字典和平台提供的baseline（基准参考代码）。

  数据字典是一个二十多页的pdf文件。